Si queremos que el join considere los índices de las filas -y no los valores de las columnas- de alguno de los dataframes para realizar el join, podemos usar los parámetros left_index y right_index.
Supongamos, por ejemplo, que partimos de los siguientes dataframes:
La ejecución de la función merge no sería posible -devolvería un error- pues no hay columnas comunes. En este caso querríamos que para el dataframe df1 se considerase la columna "Month" -usando el parámetro left_on- y para el dataframe df2 el índice -usando el parámetro right_index-, de la siguiente forma: