Y la herramienta que usaremos para esto es Tabular Editor, uno de los programas externos a Power BI más utilizados. Podemos descargar Tabular Editor de la siguiente URL:
La versión 3.X es de pago, pero la 2.X no, y esta última es suficiente para aplicar la seguridad a nivel de objeto.
Una vez instalado, podremos abrirlo desde Power BI Desktop (teniendo nuestro informe cargado), pestaña Herramientas externas:

(probablemente sea necesario rearrancar Power BI Desktop primero)